Парная регрессия и корреляция
1. Определение эконометрики. Классификация эконометрических задач.
2. Определение эконометрической модели. Типы переменных в эконометрических моделях.
3. Классификация эконометрических моделей.
4. Определение случайной переменной. Выборочная средняя. Дисперсия (вариация). Стандартное отклонение. Выборочная ковариация. Коэффициент линейной корреляции. Коэффициент детерминации.
5. Свойства выборочной средней.
6. Свойства дисперсии (вариации).
7. Свойства ковариации.
8. Эластичность в эконометрических исследованиях.
9. Спецификация эконометрической модели.
10. Причины существования случайного члена ε.
11. Методы подбора математической функции парной регрессии.
12. Регрессия по методу наименьших квадратов (общие замечания).
13. Вывод выражений для параметров а и b линейной парной регрессии по методу наименьших квадратов.
14. Интерпретация линейного уравнения парной регрессии.
15. Средняя относительная ошибка аппроксимации.
16. Доказать равенство: .
17. Доказать равенство: .
18. Доказать равенство: .
19. F-критерий Фишера оценки существенности параметров линейной регрессии и корреляции.
20. Связь F-отношения с коэффициентом детерминации.
21. Стандартная ошибка, фактическое значение t-критерия Стьюдента. Доверительный интервал для коэффициента линейной регрессии.
22. Стандартная ошибка, фактическое значение t-критерия Стьюдента. Доверительный интервал для свободного коэффициента линейной регрессии.
23. Стандартная ошибка, фактическое значение t-критерия Стьюдента для коэффициента линейной корреляции.
24. Доказать равенство: .
25. Доказать равенство: .
26. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Интервал прогноза.
27. Нелинейная парная регрессия.
28. Корреляция и детерминация для нелинейной регрессии.
29. Предпосылки метода наименьших квадратов.
Список использованной литературы: